認知十宗罪-量化認知

量化就是數字化,很多事情以數字化來說明,解釋,權衡。現在很多工作和生活場景裡面都離不開數據,因為科技已經走進我們生活和工作的方方面面,科技的核心就是數據。那麼如何看待量化呢?物必有兩極,有利的一極和消極的一極。但如何有利,如何消極? 我們先看三個數據相關的概念,數據,信息,演算法。 數據是我們日常通過五官採集到的外界元素,存儲在我們的大腦中,是雜亂無序的。 信息是我們經過有規則,有規律的梳理後,重新存放到我們的大腦中,就像一個房間裡面的雜物通過梳理後,放到另外一個房間,這個房間看起來是那麼的堆放有序,整潔。找信息的時候更方便可取。演算法是我們的存儲的信息太多了,那麼如何更快的找到我們想要的信息,以便更高效的使用信息,就需要我們制定演算法來滿足這種需求。 走進我們的身邊,數據在哪裡? ...
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MSCI 因子擁擠(Factors Crowding)模型

本篇內容主要來自MSCI INTEGRATED FACTOR CROWDING MODEL一文。股票的收益中有很大一部分是因子的收益組成的,但是流行的因子也就那些,很多時候大家使用的因子都一樣,就會造成所謂的擁擠。就是一個因子使用的人(或者資金)太多了,這個因子反而失效了。那麼一個因子現在是否擁擠,大約多長時間以後會失效,就是這個模型想解決的問題(是不是真解決看情況)。MSCI的模型中,衡量一個因子是否擁擠,共用五個度量標準。 1. 估值差價(Valuation spread)2. 做空比例差價(Short Interest Spread)3. 兩兩互相關(Pairwise Correlation)4. 因子波動率(Volatility) 5. 因子反轉(Reversal)根據MSCI的研究,用以上五個標準,就可以描述一個因子的擁擠性。 ...
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USDT/穩定幣網格套利方案(穩才是硬道理)

USDT Tether USD(簡稱USDT),中文名稱為泰達幣。發行 USDT 的 Tether 公司,原名 Realcoin,註冊地為馬恩島和香港。2014年,Realcoin 公司更名為 Tether。2015年,Tether 公司發行的 Tether 在交易平台 bitfinex 和 Poloniex ...
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量化該怎麼準備面試?

本人才疏學淺,謹以此分(ji)享(lu)一下近四年面了不下百人觀察到的現象。知乎上有很多人問高學歷和低學歷的區別,跟(da)面(za)了(de)非常多國內外名校的朋友,我自己的不完全統計,名校進面試的有乾貨的不超過8%,然而雜牌大學的進面試的有乾貨的比例超過85%。所以進了這一行不要過於擔心學歷問題。但是不可否認名校進面試的概率確實要大很多,敲門磚不可否認。那需要做到幾點才能拿下offer呢?以下幾點僅為個人經驗,不做為參考依據。1、簡歷關,尤其是對於學校差一點的尤為重要,過往實習經驗工作經驗一定要突出你策略(不論實盤or回測)的夏普,年化(數據要真實合理,有細節特點的可以強調突出,比如說該策略倉位是經過一個二次項懲罰等等),大致策略類型(不用說核心,針對性強正好公司招這類策略的人一眼明了),因子選擇等。這一步非常關鍵,最直觀的闡述出你是否具有基礎儲備。見過很多人簡歷上寫自己夏普10以上(不是不存在這 ...
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新規下銀行的百億資金如何才能管的又穩又好?

上周在北京出差,在某大銀行爸爸那被問了一個問題,100億的資產不做主觀股票和債券該怎麼投?問題的背景其實是這樣的:1. ...
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組合對稱交叉驗證(CSCV)

首先建立一個測量理論框架,其中可以嚴格定義回測過度擬合的概率和與過度擬合問題相關的其他統計量。考慮概率空間(T,F,Prob),其中T表示IS和OOS樣本對的樣本空間。目標是估計以下回測策略選擇過程的過擬合概率:根據給定的策略性能表現衡量,比如夏普率,從標記為(1,2,...,N)的N個策略中選擇使用回測的「最佳」策略。固定性能指標,使用向量 和 去分別表示n個策略的樣本內(IS,in sample)和樣本外(OOS out-of-sample)表現。對給定的樣本 ,這是一對具體的IS和OOS樣本,將使用 和 來表示由c給出的IS和OOS對上的N個策略的性能表現。 對於大多數應用,T將是有限的並且可以選擇使用冪集T作為F。此外,在這種情況下通常認為假設P rob在T中的元素上是均勻的。 ...
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【量化日記】Day 34:總收益11.77%,錯誤演示,切勿手動,相信藍貓量化!

數據報告 9月28日(20:00),運行第三十四天:初始資金1BTC,結束資金1.1177BTC,日收益率:0.86%,摺合人民幣383元,總收益率11.77%,摺合人民幣5249元(按撰稿報價¥44,596)。 昨天展示賬戶在6656做空被套了一下,下午價格一路下跌,閑來無事就把機器人給關掉了,準備手動止盈,嘗試人工盯盤操作一波。然後就看到價格一直在那邊跳躍,盈利從120%一會兒變成了20%,然後又變成了80%····數字不停變化,心跳的實在厲害!人的情緒跟著上下波動,從而影響了判斷能力!後來手賤發到了交流群里被我們交易員看到了,教育一番後幡然醒悟,趕緊打開機器人,一會自動止盈了,心情也馬上跟著平復了。在這給大家做個檢討,保證下不為例!官方展示賬戶的操作必須每日嚴格執行,收益做到公平公正,自己瞎玩會誤導一些用戶跟著一起瞎玩,這樣對用戶很不負責!「藍貓量化」靠的是演算法和量化取勝,內部是一套完整的 ...
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研習社(六)如何進行量化

在完成了定性分析之後,這一期我們開始研究定量分析,而提到定量分析,量化就是成了繞不開的話題。一、什麼是量化 量化一詞源於數字通訊領域,是指將信號的連續取值近似為有限多個離散值的過程。現在被廣泛應用到生活中,指的是某個事物明確具體可以度量。所以量化的目標就是減少不確定性,是優化問題的一種有效手段。在日常工作中經常會遇到以下兩種情形,情形1:「這件事情沒法進行量化!」這種情況可以說是最為常見的,很多未受過統計學、數學等專業訓練的人都會有這樣的疑問,認為現實生活中有很多事情是無法量化的。例如:日常生活中的幸福感、人生的價值,企業經營管理中的品牌知名度、企業形象、商譽等。這些事物的一個共同特徵就是看不見摸不著,更多隻存在於人們的感受當中,借用道格拉斯·W.哈伯德的觀點將這一類事物稱為「無形之物」。 情形2:「我們沒法知道它到底有多少!」這種情形同樣也很常見,海洋里有多少魚?中國有多少程序員?之類由於目標過 ...
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hashaki的多品種多周期回測

Tags: 量化
策略這邊需要多品種,多周期的回測多品種多周期的回測應該要怎麼寫,回測引擎獲取數據應該要怎麼獲取? vnpy能實現單品種多周期,實現方式是利用一個品種的周期,然後程序跑起來的時候動態合成其他周期的K線,比如說,把一分鐘數據讀到回測引擎,然後引擎根據需要再動態合成其他周期的K線,但vnpy沒有多品種多周期的數據,比如說,我用比特幣1分鐘K線作為基礎線,我把以太坊5分鐘線,EOS的日線作為均線給策略調用,vnpy就沒法實現了常鴻量化機的做法是,一開始我就從資料庫調用了我需要的多品種其他周期的數據,而不是讓回測引擎運行的時候再合成 為了讓策略開發隨意調用其他品種周期的數據,常鴻量化機的回測引擎數據接收是一個字典數據結構(不是dict(),要用OrderedDict())比如使用比特幣1分鐘線作為基礎線,以太坊的5分鐘線作為均線,EOS的日線作為均線,那麼傳進回測引擎的參數為:{base : ...
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已讀量化書籍的整理

畢業那一年糾結於是否從事量化投資,所以也閱讀了一些入門書籍,在此僅做簡單整理,以後之後的學弟學妹參考O(∩_∩)O~~首次發文,用最愛的跳跳一家鎮樓,以下為已讀書籍的簡要整理,有不當之處還請指正,歡迎各類腦洞和討論。 《以交易為生》 不錯的入門讀物,對於一個完全不懂量化的人來說(也就是我),邊際效用還是很大的。 該書將股市視為多方和空方的戰場,成交價值是大家的價格共識,成交量體現了大家對交易的認可程度,各類技術指標則是對多空雙發的強勢程度、交戰的激烈程度、市場熱情的刻畫。 在這樣一種環境中,不需要預測市場的走勢(也無法預測),而是通過觀察股市中的強勢方,並跟隨強勢方進行操作,即可獲利。 PS:該書對傳統技術指標與系統的介紹非常詳細。《海龜交易法則》 ...
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